沪深300股指期货套利的原理和作方法，就单赚基的钱，紧急啊，求高人指点

沪深300指数是由沪深证券交易所联合发布的一个成分股指数，它包含了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的300只A股股票，其总市值占A股总市值的60%左右，是一个具有代表性的宽基指数。沪深300指数可以反映股市的整体走势和表现，具有很高的市场关注度。

原理：同物同价。到股指期货交割日交割时，股指期货的价格一定和沪深300指数相等。

沪深300股指期货赚钱吗 沪深300股指期货交易的规则

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如何利用股指期货进行保值、套利作的案例分析：

以正向套利为例：在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时，做空股指期货，同时做多沪深300指数，那么基对应的利润就被锁定，到交割日或交割日之前基为0或者很小时，平掉期指的空单和指数的多单，就能赚到相应利润了。

做多沪深300指数，通常可以用沪深300ETF（1599），有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行作。

举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基。如果这时候判断基较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300指数，就锁定了30个点的基。平仓条件出现时，将多空持仓都平掉，不考虑交易成本的话，就实现了30点300元/点=9000元的利润。

股指期货的基本功能

2、2016年开始，国内供给侧改革推动螺纹钢价格上涨，而橡胶没有供给侧，价格低迷，于是做多螺纹钢+做空橡胶

合约标准化。期货合约的标准化是指除价格外，期货合约的所有条款都是预先规定好的，具有标准化特点。期货交易通过买卖标准化的期货合约进行。

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交易集中化。期货市场是一个高度组织化的市场，并且实行严格的管理制度，期货交易在期货交易所内集中完成。

对冲机制。期货交易可以通过反向对冲作结束履约。

每日无负债结算制度。每日交易结束后，交易所根据当日结算价对每一会员的保证金帐户进行调整，以反映该投资者的盈利或损失。如果价格向不利于投资者持有头寸的方向变化，后，投资者就须追加保证金，如果保证金不足，投资者的头寸就可能被强制平仓。

杠杆效应。股指期货采用保证金交易。由于需交纳的保证金数量是根据所交易的指数期货的市场价值来确定的，交易所会根据市场的价格变化，决定是否追加保证金或是否可以提取超额部分。

股指期货的标的物为特定的股票指数，报价单位以指数点计。

合约的价值以一定的货乘数与股票指数报价的乘积来表示。

股指期货的交割采用交割，不通过交割股票而是通过结算价用来结清头寸。

股指期货与商品期货交易的区别

“股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降 丰富投资策略 股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具,可以丰富不同的投资策略,改变目前股市交易策略一致性的现状,为投资者提供多样化的财富管理工具,以实现长期稳定的收益目标。”

“跨期性”：股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。

“杠杆性”：股指期货交易不需全额支付合约价值的资金，只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。如，保证金为10%，投资者只需支付合约价值10%的资金就可以进行交易，收益成倍放大的同时，投资者损失也成倍放大。

“联动性”：股指期货价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产，对股指期货价格的变动具有很大影响。

“高风险性和风险多样性”：它的杠杆性决定了具有比

“风险规避功能”：通过套期保值实现规避风险，如通过股票和期指市场反向作达到该目的。股市的非系统性风险通常可以分散化投资的方式将风险的影响减到最小，而系统性风险则难以通过分散投资的方法规避。

“价格发现功能”：通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价，形成更能反映股票真实价值的股票价格。

“资产配置功能”：由于采用保证金制度，交易成本很低，因此被机构投资者广泛用来作为资产配置的手段。如一个以债券为主要投资对象的机构投资者，认为近期股市可能出现大幅上涨，此时该机构投资者可用很少资金买股指期货，获得股市上涨的平均收益，提高资金总体的配置效率。

沪深300股指期货怎么做？

股指期货则是一种以股票指数为标的物的金融衍生工具，它允许投资者对未来股市走势进行投机或套期保值。在，沪深300股指期货（简称“IF”2. 股指期货自身的独特特征）是最主要的股指期货品种之一，其合约标的就是沪深300指数。

一、沪深300股指期货

二、股指期货交易实行保证金制度。定股指期货合约的保证金为10％，每点价值100元。若在3000点买入一手股指期货合约，则合约价值为30万元。保证金为30万元乘以10％，等于30000元，这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金，必须缴存。若第二天期指升至3060点，则客户的履约保证金为30600元，同时获利60点，价值6千元。盈亏当日结清，这6千元在当日结算后就划至客户的资金帐户中，这就是每日无负债结算制度。同样地，如果有亏损，也必须当天结清。

股指期货如何赚钱

一是不能做短线、特别是日内短线又折寿又亏钱，至少按照2-4周以上的波段持仓盈利的可能性才大。当然你如果有日内高频的能力，国内还是有这个盈利先例的，但是目前股指期货限仓加平今手续费很高，不好作。

四是必须加上期权的保护，不然很容易被主力反复打脸止损。IH可以用场内的50ETF期权保护，IF只能用场外的沪深300期权保护、IC用场外的中证1000期权保护。这就是罗张恩独创的用于股指期货的“交易法则”。

六是技术分析的基本功要扎实，比如趋势理论、波浪理论、时空法则、箱体理论、顶底奥秘、形态学、支撑压力等，包括期权沪深300指数为标的物的标准化期货合约实战理论也要精通和熟悉。这样对于精准捕捉进场点位有很大的帮助，是股指期货盈利的，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。基本功。

沪深300股指每变动1个点，一手股指期货的盈亏是多少?

对冲交易在股票市场上很少使用，但在期货交易中却经常使用。这与股票市场和期货市场交易制度的不同规则有关。

交割亏1点1手只亏三百元，涨一点的话一手赚300元，交割价和你的卖空或者卖空点数1. 股指期货与其他金融期货、商品期货的共同特征之!

要是20点一手就是6000块，要是100点，一手就是三万块，现在0点附近，一手

合约

75万左右，

需要11万附近!

11万买了一手，它赔50点你就要赔1万五!

它疯长点，你交割取2小时所有点数相加

平均值

，起码也得200点附近，你就赚7万五，它跌点跌停，你就亏掉7万五左右!

风险和

收益

共存，同大同小!

每月2000，定投沪深300指数10年能赚多少钱？

是以

大概能赚30万左右，沪深300指数还是比较稳定的，如果定投10年的话，大概能拿到30万左右的钱。

不太确定，因为指数是非常不稳定的，有时候会上升，有时候会下涨，10年的时间变数太大。

很有可能是十几万吧，因为时间时间很长，而且这些指数有涨有跌，是不稳定的。

这需要根据实际情况来决定，而且股票市场的发展行情也是有风险的，波动也比较大，所以不能确定10年能赚多少钱。

的沪深300股指期货技术分析重要？还是对股民人性的分析重要？有没有资深点的人士解答下

目前，国内外有很多的对冲基金，都是采取这种手法，采用多空头寸共存的方式，来规避系统性风险。

期货来源于现货，现货反应出来的是市场经济，最根本的是市场经济反应出来的供求因素，只有把的市场经济趋势分析把握好了，股票期货肯定不会亏钱

1点300元

股指期货与沪深300的关系？

也就是说，在期货市场和现货市场的同时，交易数量相反，这是期货对冲交易的最基本形式，以及其他几种对冲交易明显不同。首先，这类对冲交易除了在期货市场进行，还在现货市场进行，但是其他对冲交易就只是期货交易。其次，这种套期保值交易主要是为了避免现货市场价格变动带来的风险，并放弃价格变动的可能回报，一般称为套期保值。几种套期保值的另一个目的是推测价格变动套利。当然，期货和现货的套期保值并不仅限于套期保值。当期货与现货之间的价格异过大或过小时，也有可能进行套期保值。只是因为这种套期保值交易需要进行现货交易，成本高于简单期货，并且需要有一些做现货的条件，因此通常用于套期保值。其他几种套期保值的目的是从价格变动中投机套利。

股指期货与沪深300指数之间存在密切的关系，因为它们都反映了股市的整体走势和表现。

1.标的物相同：沪深300股指期货的合约标的就是沪深300指数，因此两者的走势高度相关。当沪深300指数上涨时，沪深300股指期货价格也会上涨；反之，当沪深300指数下跌时，沪深300股指期货价格也会下跌。

2.影响因素相似：由于沪深300指数和沪深300股指期货都与股市密切相关，因此影响股市走势的因素也会影响到两者的价格走势。例如，宏观经济因此，股指期货与沪深300指数之间的关系非常密切。具体来说，它们的关系主要体现在以下几个方面：数据、政策变动、公司业绩等基本面因素，以及市场情绪和技术分析等，都会对沪深300指数和沪深300股指期货产生影响。

3.套期保值作用：沪深300股指期货的存在使得投资者可以通过期现套利、套期保值等策略，对冲股市风险，降低投资组合的波动性。例如，当投资者预期股市将下跌时，可以通过卖出沪深300股指期货合约来对冲股票市场的空头风险。

股指期货100点可以赚多少钱

三是做多必须在上涨的初期进场，否则很容易被主力洗盘出局，同理做空也只能在下跌的初期进场。

股指一个点是300元，股指期货的基本特征最小波动一下是0.2个点（60元）；

举个例子,如20160301

10:38的沪深300指数为2900点,预期价格会下跌,于是我卖出一手股指期货合约,保证金比例为10%,则占用的保证金为290030010%=87000元,10:59价格跌至2880点,我选择买入平仓,那么盈利为(2900点-2880点)300元/点=6000元,收益率为6000/87000=6.9%,20160301

13:32的沪深300指数为2870点,预期价格会上涨,于是我买入一手股指期货合约,占用的保证金为287030010%=86100元,14:18价格达到2920点,我选择卖出平仓,那么盈利为(2920点-2870点)300元/点=15000元,收益率为17.4%.一个点是300元，10个点事3000元；

关于沪深300指数期货的问题

期货的对冲很常见

现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。

但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货，等到12月的第三个周五沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手400点300元/点=12万。

前提——设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样作：

目前沪深300指数价格是3710点(5月10日盘中价格），但是12月份的股指期货价格已经涨到了5900点。嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约16万（设的，计算方式：5900300元/点10%），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来损失！！！！！！！

为什么可以？设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，股指的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。

设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=30000元。

再如，沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）300元/点=3万。 两相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交保证金易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利作了。而投入资金不过才16万。。。。。。