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合约期货对冲套利怎么赚钱 期货合同对冲
合约期货对冲套利怎么赚钱 期货合同对冲
1、有两种赚钱方式，不持有到期就赚权利金变动的钱，持有到期就赚行权的钱。
2、期权分为买方和卖方。
3、期权的买方以标的物与期权行权价之间的价减去付出的权利金获利或者直接通过期权价格变化进行低买高卖获利，期权的卖方以收取权利金减去标的物与期权行权价之间的价获利或者通过高价卖出期权然后低价买回了结平仓获利。
4、1、对冲方法主要期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。
5、指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
6、从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。
7、在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
8、按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型看涨期权（CallOptions）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须买进的义务。
9、而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。
10、（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。
11、A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。
12、2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。
13、A可采取两个策略：行使权利一一A有权按1 850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便B手中没有铜，也只能以1905美元/吨的市价在期货市场上买入而以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨（1905一1850一5）。
14、B则损失50美元/吨（1850一1905+5）。
15、售出权利一一A可以55美元的价格售出看涨期权、A获利50 美元/吨（55一5）。
16、如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
17、看跌期权(PutOptions)：按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。
18、而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。
19、（2）看跌期权：1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利．付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。
20、2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元/吨。
21、此时，A可采取两个策略：售出权利一一A可以55美元的价格售出看跌期权。
22、A获利50美元/吨（55一5〕。
23、如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元权利金，B则净赚5美元。
24、通过上面的例子，可以得出以下结论：一是作为期权的买方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有权利而无义务。
本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。