期货豆粨从0涨到4300赚多少
根据交易所规定，豆粕一手是10t，最小波动价格为一元每吨，期货豆粕从0涨到4300，中间的价是1800，一个点的价是10块钱，如果是买进宽跨式套利，那么除了有不同月份的选择，还有行权价不同的选择，如：是间隔一档、二档、还是三档，不同的选择有不同的利弊。1：设目前是一美元换两法郎，那么100万美元可以换200万法郎，三个月后，如果美元跌了，现在一美元只能换1.5法郎，那么明显的出口商就少了50万法郎，这可以理解吧？那么怎么避免呢，出口商于是在期货市场卖空了100万美金对法郎（也就是说做空100万美金，用200万法郎来支付），三个月后，期货市场美金跌了，同样的1美金只能换1.5法郎，因为出口商是做空的，那么他当初做空的100万美金，现在只需要使用150万法郎来平仓，那么期货市场就赚了50万法郎。所以1800个点的价也就是18000元。所以说期货豆粕从0涨到千三可与卖出波动率相反，当波动率“太低”时，市场回归正常时波动率就会上升，想交易波动率的策略家就会将其买进来。此时，常用的交易策略有买进跨式组合、反向套利、日历套利等。以赚18000元。
期货涨幅大还是小的好赚钱 期货涨了好还是跌了好
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期货涨多少资金涨一倍
覆盖策略：在持有标的资产（如股票或ETF）的同时，根据其对应的高波动率水平来制定相应的期权对冲策略，以规避价格波动带来的风险。先得看保证金比例是多少，各品种会有点区别
就比如现在最活跃的螺在股票交易中，股票价格由供需关系决定；在期货交易中，期货价格可以由现货价格决定；而在期权交易中，期权合约的价格还与波动率有关。纹手续费钢
如果一手的保证金是4000
那一手涨400个点的利润就是4000，也就相当于资金翻一倍了
螺纹手续费很低，只要万分之1.1，三四块钱就可以，基本可以忽略
做期货有什么问题可以咨询
根据保证金比例不同有别，一般价格10%，满仓状态下翻倍
一般10% 看你的保证金比例和你的开仓资金比例
怎么根据波动率交易期权？
交易单位：1000克/手怎么根据波动率交易期权？基本上期权的买方是理想主义者，付出权利金，满怀希望的等待期市大涨或大跌。如果市场波动如期有望加大，因此投资者可以适当关注做多期权波动率的策略。
买进跨式套利就有买进当月、次月、近季、远季的不同选择。
从组合的希腊字母看，近期的跨式肯定比远期的跨式vega要小，theta也要小，因此理论上买进远期跨式要优于买进近期跨式。
因为，根据期权定价模型BS-M公式——这个公式我们普通交易者不需要去了解——只需要知道公式里面有几个参数，这个几个参数共同影响期权合约的价格。其中有一个参数是σ波动率。
期权波动率要注意什么？1.波动率呈聚集性。波动率的聚集指的是高波动率和低波动率往往会各自聚集在某一时间段，而且高波动率和低波动率聚集的时期会交替出现。
2.均值回归特很大一部分50ETF期权的买方肯定都听过这样一个词，这个词叫做沽购双杀，意思也很简单好理解，就是指在市场上出现一些特殊情况时候，不管期权投资者买涨还是买跌，都会出现同时亏损，因此期权投资者们就需要知道如何精准挑选50ETF期权？征，指波动率总是会围绕某个平均水平上下波动。当远离均值时，波动率倾向于向均值方向波动。即一般市场不会性单边上涨或下跌，也不会长期显现震荡行情。
3.波动率微笑，该特征主要指一组执行价对应的隐含波动率呈现的结构特征。
在期权交易中，波动率是投资者最关注的指标之一。
一、波动率高位时卖出期权
卖出一个宽跨式组合，也即卖出一手虚值的看涨期权和一手虚值的看跌期权。如果在到期日时标的物接近执行价格，跨式组合可以盈利更多，但是出售宽跨式组合可以盈利的范围更宽。无论如何，当市场的波动率回归正常水平，即波动率水平降低时，两种策略都有盈利的机会。
需要注意的是，判断一个隐含波动率是高还是低，不能仅看隐含波动率自身的值。一个有效的方法是将隐含波动率的值同历史波动率加以比较，观察是否存在较好的历史规律，通过判断隐含波动率是否偏离历史规律所处的区间来把握机会。
通常情况下，50ETF期权使用做多波动率策略有三种策略可以选择：
（1）买进跨式套利
买进跨式套利就有买进当月、次月、近季、远季的不同选择。
从组合的希腊字母看，近期的跨式肯定比远期的跨式vega要小，theta也要小，因此理论上买进远期跨式要优于买进近期跨式。
（2）反向套利
反向套利的选择也是多种多样的，可以选择用认购期权做，也可以选择用认沽期权做；可以选择用同期期权做，也可以选择用跨期期权做；可以选择用支出的方式做，也可以选择用收入的方式做。
不同的组合希腊字母值不同，实际作效果也不同。
不同的组合希腊字母值也不同，实际作效果也是不同的。
50ETF期权每个月至少有5个行权价、10个品种，4个月份的期权品种至少有40种以上，这些品种进行排列组合，可以有几百上千种策略组合。
在这些组合中，只要期权组合的希腊字母vega 之和是正值，我们就可以确定这个策略组合是做多波动率的。因此，我们可以发挥我们的想象力，通过多种组合去寻找做多波动率的策略。
图文来源：百度【财顺期权】
谈到关于如何精准挑选50ETF期权的问题，我们就可以从一些50ETF期权基本产生条件的角度来出发看待问题，那么下面就一起来分析分析如何精准挑选50ETF期权？
考虑合约因素
考虑波动率因素
期权交易是两个维度的交易，方向+波动。
方向交易类似于期货交易，波动交易是期权的特点，也是期权的魅力所在。
波动率是衡量标的物性格（价格变化快慢）的变量。如果在短期内标的物价格发生大幅度变化，我们就说这个标的物是高波动的。
1、做空波动率
当隐含波动率“太高”时，交易者应当卖出波动率，这样做的目的是，波动率一旦回到正常水平，就可以将其运动转化为资本。此时常用的策略有卖出（宽）跨式组合等。下面以卖出宽跨式组合展示卖出波动率如何获得赢利。
卖出一个宽跨式组合，也即卖出一手虚值的看涨期权和一手虚值的看跌期权。
2、做多波动率
期权波动率是指市场对未来一段时间内资产价格波动的预期程度。它是一个重要的金融衍生品定价因素，对期权价格有着重要的影响，那么不同隐含波动率下有哪些期权策略选择？
期权波动率有哪些意义？
期权波动率是期权定价模型中的一个关键因素，影响着期权合约的价格。波动率越高，期权价格越高，反之亦然。因此，了解和预测波动率对于正确定价期权合约至关重要，而且波动率是衡量市场风险的重要指标之一。高波动率通常意味着市场风险较大，而低波动率则表示市场相对稳定。投资者可以根据波动率来评估市场风险水平，并相应地调整投资组合。
不同隐含波动率下有哪些期权策略选择？
1、关于高波动率策略
卖出期权：在波动率较高时，可以考虑卖出期权来收取更高的权利金。高波动率通常会导致期权价格上涨，因此卖出期权可能会获得更丰厚的收益。
2、关于低波动率策略
买入期权：在波动率较低时，可以考虑买入期权进行套利或投机。低波动率可能导致期权价格相对较低，为投资者提供了较为吸引人的买入机会。
波动率与风险：波动率是衡量市场风险的重要指标，投资者在运用期权波动率时需要深入理解其与风险之间的关系，并根据实际情况进行风险管理。
市场情绪影响：市场情绪和预期会对期权波动率产生影响，投资者需要密切关注市场情况和市场参与者的预期，以便更准确地评估未来波动率水平。
风险管理：有效的风险管理对于运用期权波动率至关重要，投资者应设定止损点位，并严格执行（3）日历套利止损规则，避免因为情绪或错误判断导致过度亏损。
因此，在进行期权交易时，充分理解和运用波动率是至关重要的，，以上观点仅供参考，不做为买卖依据，盈亏自负。市场有风险，投资需谨慎。
期货黄金一手涨一个点赚多少
左右。您好，期货黄金目前涨跌一个点的盈亏是20元，也就是交易一手黄金，盘中波动一个点，交易账户就可能赚20元或者亏损20元。
期权波动率有哪些？期权波动率分为历史波动率、未来价格波动率、预期价格波动率、隐含波动率这四类。详情如下：
期货产品——黄金/沪金（）
最小波动：0.02元/克
交易代码：AU
上市交易所：上海期货交易所
保证金（成本）：现在价格382.31000克手续费率8%=30584元
手续费（）：非主力2元/手，主力10元/手运用期权波动率有哪些注意事项？
可交易平台：万洲金业、金荣等平台
炒期货是怎么回事？炒期货为什么会赚很多钱？
期权波动率是什么？50ETF期权波动率一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。在我们的日常生活当中，说到期货，可以说是随处可见，比如说，你想要在一个月之后去旅游，但是担心到时候机票会涨价，于是提前以折扣价预定了机票，这就相当于是一次小小的期货交易。
你好，做期货是看他的点数，郑梅跳动一个点是60块钱，焦煤涨10%，大概的话能涨个100多个点，也就是说六七千块钱的样子，大概是这个数字，具体的话你还要看他那个涨了多少个点在交易时间：交易日日盘9:00-15:00金融市场上，期货又有另外一番面貌，金融交易当中的期货又被称为期货合约，其实就是一纸合约，由期货交易所统一制定，有着标准的条款，允许上市交易，持有期货合约的人就拥有了在未来某个时间交割一定数量和质量的资产的权利。
股指期货涨一个点能赚多少钱
玉米期货波动一个点盈亏10块钱。自有账户
作为期权买方是看涨波动率，标的价格波动幅度大的概率低；基本上期权的买方是理想主义者，付出权利金，满怀希望的等待期市大涨或大跌。如果市场波动如期有望加大，因此投资者可以适当关注做多期权波动率的策略。100
1个点
是300块钱
减去手续费
只要你记住，套期保值的最终目的不是为了盈利而是为了抵消风险就对了，呵呵利润
200
为什么1月份的期货合约涨幅
夜盘21:00-次日2:30需求因素、供给因素、政策因素。
期货都是有杠杆存在1、需求因素：1月份正值春节前夕，各行各业对原材料、半成品和成品的备货需求增加，特别是在农产品领域，春节期间家庭消费需求旺盛，导致农产品期货合约价格飙升。
2、供给因素：部分期货品种在1月份出现供给不足的情况，如鸡蛋、生猪等农产品期货，这些品种的供给受到天气、等因素影响，导致产量下降，从而推高了期货一手一个点10块钱价格。
3、政策因素：1月份政策对某些期货品种产生积极影响，例如，对煤炭、钢铁等行业的政策调整，导致这些品种的期货价格出现上涨。
期货盘内涨跌的幅度，一般是多少？
日历套利的组合同样也有很多，可以用水平的方式做，也可以用对角的方式做；可以买次月卖当月，也可以买远月卖当月或次月；在波动率曲面出现异常时，还可以买近月卖远月。5%-11%左右。期货市场涨跌幅每个商品是不一样的，正常是5%-11%，还分一板和二板，一板是7%-14%，二板是11%-15%。每个板都不一样，风险和收益都是一样的，具体的涨跌幅是多少就看您交易的商品了。
是大一个跨式组合的拥有者在两种情况下可以盈利：一是隐含波动率上升，二是标的物价格上涨或下跌到一定幅度。种情况可以导致所有跨式组合价格上升，无论是短期的还是长期的。不过，如果波动率停留在低水平上，买进跨式组合策略的盈利将依赖于标的物的价格运动，且需要一直运动到收支平衡点附近。概为什么同样涨10%，期货比股票收益要大很多？
盈亏的计算公式是 （当前价格-开仓价格）交易单位手数，另外也要看开仓方向。是啊，期货是保证金交易，一般都是10%的保证金交易的，放大了你的头寸，上涨10%，在期货上可能都资金翻番了（满仓作的一般情况下考虑这两点就是很大一部分的期权投资者会实行的手段，相对简单明了，不过肯定得说明的是，想要挑选出合适的50ETF期权需要考虑的肯定不止以上这两个方向，这也仅仅只是两个大的方向而已。话）
配对交易：通过同时买入和卖出不同到期日或行权价的期权合约，在低波动率时寻找价机会进行套利交易。当然如果亏损的话，也可能就爆仓了
投入的少,股票要标的物的全额资金投入进入市场,而期货只用标的物的10%的资金就进入市场.当同比收益的时候,相对投入少的期货收益比例就会很大.这就是期货的杠杆作用.
风险和收益都放大了啊
玉米期货涨一赚多少钱
玉米期货交易单位是10吨/手，期货报价单位是 元（）/吨，最小变动价位是1元/吨。玉米期货每涨一元，每张（每手）合约可以赚10元。
作为期权买方是看涨波动率，标的价格波动幅度大的概率低；基本上期权的买方是理想主义者，付出权利金，满怀希望的等待期市大涨或大跌。如果市场波动如期有望加大，因此投资者可以适当关注做多期权波动率的策略。最小变动价位1元/吨 X 交易单位10吨/手。
一手的话，涨一点就是10块钱！我做期货很久了，期货做：依靠极低手续费优势，价格波动一个点就赚钱，想做如果你好期货：要学会等待机会，期货市场每天都是机会，宁可错过，也不要做错，即便是低手续费，也不能频繁作，我会等待机会再出手，做趋势才可以赚大钱！我同时代客盘，利润分成！望采纳
计算期货盈亏，需要先了解相应品种的合约制定。
如果白银期货波动一个点，那就是 1元（）/吨10吨/手1手=10元（）
玉米 最小波动是1元 1手10吨 最小波动是10元
期货焦煤涨10%能赚多少钱？
50ETF期权的期权合约是一个组合型的存在，并不是单独的产品，有两个非常关键的部分，个就是期权时间价值，这个想必是大家都知道的，那么另外一个就是期权的内在价值了，并且这一点是有人做过专门的数据计算，我们买入的50ETF期权都是同时具备这两者价值的，所以挑选50ETF期权的时候一定要考虑到合约因素。期货合波动率的概念应该玩过股票期权的都应该知道，因为这个数据是完全反映市场的一个数据，甚至很大一部分的期权投资者们会在挑选期权时候直接只看这一项数据，虽然不够严谨，但是还是足够说明这个数据在很多人眼里的重要性，波动率数字的大小直接反映的是市场波动程度，而不是像有些人一味地指的行情方向，这一点是不存在的，同时需要强调的是波动率的大小和期权权利金也有非常直接的关系。约的涨跌幅度是基于结算价来计算的，焦煤期货合约的涨跌幅度为上一交易日结算价+-8%，所以理论上前面亏了50万，期货市场赚了50万，正好抵消焦煤是涨不到10%的。
设焦煤涨到了10%，今天焦煤2101合约的昨结价1498，涨10%也就是价格涨到1648，那么盈利=（1648-1498）60吨/手0.5元/吨=4500。另外要记得扣除手续费。
焦炭焦煤交易所的保证金比率是9%，当焦炭焦煤的价格上涨10%，本金翻倍了。